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经济学院金融专业硕士金融市场与金融机构复试大纲经济学院一、考试内容第一部分 绪论第 1 章 为什么研究金融市场与金融机构1.1 为什么研究金融市场1.2 为什么研究金融机构1.3 应用管理视角1.4 如何研究金融市场和金融机构 第 2 章 金融体系概览2.1 金融市场的功能2.2 金融市场的结构2.3 金融市场国际化2.4 金融中介的功能：间接融资2.5 金融中介的种类2.6 金融体系的监管第二部分 金融市场基础第 3 章 利率的含义及其在定价中的作用3.1 利率的衡量3.2 实际利率和名义利率的区别3.3 利率和收益率的区别第 4 章 为什么利率会变化4.1 资产需求的决定因素4.2 债券市场的供求4.3 均衡利率的变动 第 5 章 利率的风险结构和期限结构如何影响利率5.1 利率的风险结构5.2 利率的期限结构第 6 章 金融市场是否有效6.1 有效市场假说6.2 有效市场假说的实证6.3 行为金融第三部分 金融机构基础第 7 章 金融机构的成立7.1 全球金融结构的基本事实7.2 交易成本7.3 信息不对称：逆向选择和道德风险7.4 次品问题：逆向选择对金融结构的影响7.5 道德风险对债务和股本合约选择的影响7.6 道德风险对债务市场金融结构的影响7.7 利益冲突第 8 章 金融危机的出现及其对经济的危害8.1 信息不对称和金融危机8.2 发达经济国家金融危机的动态发展8.3 新兴市场经济体金融危机的动态发展 第四部分 中央银行与货币政策传导第 9 章 中央银行：全球视角 9.1 联邦储备体系的起源9.2 联邦储备体系的结构9.3 联邦储备体系的独立性9.4 欧洲央行的结构和独立性9.5 其他国家的中央银行9.6 中央银行行为解析9.7 中央银行是否应独立第 10 章 货币政策传导：工具、目标、战略和战术10.1 联邦储备体系的资产负债表10.2 银行准备金市场与联邦基金利率10.3 货币政策工具10.4 贴现政策10.5 存款准备金10.6 欧洲央行货币政策工具10.7 价格稳定性目标与名义锚10.8 货币政策的其他目标10.9 10.9 价格稳定是否为货币政策的首要目标10.10 通货膨胀目标10.11 央行对资产价格泡沫的反应：20072009 年金融危机的教训10.12 战术：政策工具的选择第五部分 金融市场第 11 章 货币市场11.1 货币市场的界定11.2 货币市场的目标11.3 货币市场的参与者11.4 货币市场工具11.5 货币市场证券的比较第 12 章 债券市场12.1 资本市场的目标12.2 资本市场的参与者12.3 资本市场的交易12.4 债券的类型12.5 中长期国债12.6 市政债券12.7 公司债券12.8 债券的财务担保12.9 当期收益率的计算12.10 息票债券的价值12.11 债券投资第 13 章 股票市场13.1 股票投资13.2 普通股价格计算13.3 证券价格的市场决定13.4 估值误差13.5 股票市场指数13.6 购买国外股票13.7 股票市场监管第 14 章 抵押贷款市场14.1 抵押贷款的定义14.2 抵押贷款的特点14.3 抵押贷款的类型14.4 抵押贷款机构14.5 贷款服务14.6 次级抵押贷款市场14.7 抵押贷款证券化第 15 章 外汇市场15.1 外汇市场介绍15.2 长期汇率15.3 短期汇率：供求分析15.4 汇率变动解析第 16 章 国际金融体系16.1 外汇市场干预16.2 国际收支平衡表16.3 国际金融体系的汇率机制16.4 资本管制16.5 国际货币基金组织的作用第六部分 金融机构第 17 章 银行业和金融机构管理17.1 银行的资产负债表17.2 银行的基本业务17.3 银行管理的一般原则17.4 表外业务行为17.5 银行绩效的衡量第 18 章 金融监管18.1 信息不对称和金融监管18.2 20 世纪 80 年代的储蓄和贷款机构与银行业危机18.3 1991 年联邦存款保险公司促进法案18.4 世界范围内的银行业危机18.5 多德-弗兰克法案和金融监管的未来第 19 章 银行业：结构与竞争19.1 银行体系的发展历史19.2 金融创新和影子银行体系的发展19.3 美国银行业结构19.4 银行合并和全国性银行19.5 银行业和其他金融服务行业的拆分19.6 储蓄行业：监管与结构19.7 国际银行业第 20 章 共同基金行业20.1 共同基金的成长20.2 共同基金的结构20.3 投资目标分类20.4 投资基金的费用结构20.5 共同基金的监管20.6 对冲基金20.7 共同基金行业的利益冲突第 21 章 保险公司和养老基金21.1 保险公司21.2 保险公司的基本原则21.3 保险公司的组织和发展21.4 保险的种类21.5 养老金21.6 养老金的种类21.7 养老金计划的监管21.8 养老基金的未来发展第 22 章 投资银行、证券经纪人和经销商以及风险投资公司22.1 投资银行22.2 证券经纪人和经销商22.3 证券公司的监管22.4 证券公司和商业银行的关系22.5 私人股本投资22.6 私人股本收购第七部分 金融机构的管理第 23 章 金融机构的风险管理23.1 信用风险管理23.2 利率风险管理第 24 章 利用金融衍生工具避险24.1 套期保值24.2 远期交易市场24.3 金融期货市场24.4 股票指数期货合约24.5 期权24.6 利率掉期24.7 信用衍生工具二、参考书目（美） 米什金等金融市场与金融机构（第七版） 北京：机械工业出版社，2013。
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