大连海事大学2020年金融工程学考研大纲及参考书目.docx

新祥旭考研官网 http:/www.xxxedu.net/大连海事大学 2020 年金融工程学考研大纲及参考书目考试科目：金融工程学适用专业：应用经济学参考书目：1. 使用教材约翰.赫尔（加）著. 期权、期货及其他衍生产品（原书第 9 版). 机械工业出版社, 20142. 主要参考书（1）凯宾斯基（美），札斯特温尼克（美）著. 金融数学：金融工程引论（第二版）. 中国人民大学出版社, 2014（2）郑振龙，陈蓉 主编. 金融工程(第 4 版). 高等教育出版社, 2016专业课考试大纲：一、金融工程概述考试内容金融工程基本概念；金融工程学与金融衍生品合约；金融市场上的交易员考试要求：1.了解本课程研究的对象、内容。2.了解金融工程学的基本分析方法和涉及范围。3.了解金融衍生品合约及金融市场交易员。二、远期与期货考试内容远期与期货市场、 期货市场运作机制、 远期与期货比较考试要求1.了解远期与期货。2.理解期货与期货市场的内涵。3.学习和掌握远期与期货的不同。三、远期与期货定价考试内容远期价格与期货价格、无收益资产远期合约的定价、支付已知现金收益资产远期合约的定价考试要求1.了解远期价格与期货价格。2.学习和掌握无收益资产远期合约的定价。3.学习和掌握支付已知现金收益资产远期合约的定价方法。四、远期与期货运用考试内容对冲策略的基本原理、 远期价格与期货价格套期保值、远期价格与期货价格套利与投机考试要求1.了解多头套期保值和空头套期保值。新祥旭考研官网 http:/www.xxxedu.net/2.应用远期与期货套利与投资。五、期权考试内容期权的类型、 标的资产与期权头寸、期权交易、佣金与保证金考试要求1.了解期权的类型及使用范围。2.掌握利用期权对冲风险的基本原理。3.学习和理解期权合约。4.了解期权的市场监管规则。六、股票期权考试内容期权价格影响因素、期权价格的性质、 美式期权的提前行使考试要求1.了解期权的价格影响因素及其影响规律。2.掌握期权价格上下限和评价关系。3.掌握美式期权提前行权的性质。七、期权交易策略考试内容单一期权与股票的策略、差价策略、组合策略考试要求1.了解期权交易策略的基本概念。2.学习和掌握期权与标的资产的组合策略。3.学习和理解期权组合投资策略。八、二叉树模型与期权定价考试内容二叉树模型与无套利方法、 风险中性定价、二叉树与期权定价考试要求1.了解无套利方法和风险中性定价。2.掌握二叉树的期权定价原理和方法。3.理解期权 delta。九、维纳过程与伊藤引理考试内容随机过程与股票价格、 伊藤引理考试要求1.了解股票价格过程与一般随机过程。2.掌握伊藤引理。3.理解金融衍生产品的定价原理。十、Black-Scholes 期权定价公式考试内容收益率分布与预期收益率、波动率、 BS 微分方程及其推导考试要求1.了解标的资产收益率分布与预期收益率概念。2.掌握波动率对期权价格的影响。新祥旭考研官网 http:/www.xxxedu.net/3.理解和掌握 BS 定价公式及推导。十一、股指期权与货币期权考试内容股指期权定价、货币期权定价考试要求1.了解股指期权与货币期权概念。2.掌握股指期权定价。3.掌握货币期权定价。十二、期货期权考试内容期货期权的价格性质、期货期权的二叉树定价方法、期货期权的 BS 定价方法考试要求1.了解和掌握期货期权的概念和性质。2.理解和掌握期货期权的二叉树定价方法。3.理解和掌握期货期权的 BS 定价方法。十三、希腊值考试内容头寸与止损策略、 delta 对冲策略、 期权的希腊值考试要求1.了解和掌握头寸与对冲策略的概念和性质。2.理解和掌握期权的希腊值及其性质。十四、波动率微笑与期限结构考试内容波动率微笑、波动率期限结构、波动率曲面考试要求1.了解期权隐含波动率概念和性质。2.掌握波动率微笑性质和特点。3.掌握波动率期限结构性质和特点。十五、期权定价的数值方法考试内容二叉树期权定价模型、蒙特卡洛模拟、 有限差分方法考试要求1.掌握二叉树的基本原理及其在期权定价中的应用。2.理解和掌握期权定价的蒙特卡洛模拟方法。3.了解有限差分方法。