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欢 迎 报 考 广 东 财 经 大 学 硕 士 研 究 生 ， 祝 你 考 试 成 功 ！ （ 第 1 页 共 4 页 ）1广东财经大学硕士研究生入学考试试卷考 试 年 度 ： 2017年 考 试 科 目 代 码 及 名 称 ： F507-计 量 经 济 学适 用 专 业 ： 020209计 量 经 济 学 友 情 提 醒 ： 请 在 考 点 提 供 的 专 用 答 题 纸 上 答 题 ， 答 在 本 卷 或 草 稿 纸 上 无 效 ！ 一 、 单 项 选 择 题 （ 10题 ， 每 题 2 分 ， 共 20分 ）1 计 量 经 济 模 型 分 为 单 方 程 模 型 和 （ ） 。A.随 机 方 程 模 型 B.行 为 方 程 模 型C.联 立 方 程 模 型 D.非 随 机 方 程 模 型2 总 体 回 归 线 是 指 ： （ ） 。A.解 释 变 量 X 取 给 定 值 时 ， 被 解 释 变 量 Y 的 样 本 均 值 的 轨 迹B.样 本 观 测 值 拟 合 的 最 好 的 曲 线C.使 残 差 平 方 和 最 小 的 曲 线D.解 释 变 量 X 取 给 定 值 时 ， 被 解 释 变 量 Y 的 条 件 均 值 的 轨 迹3 DW的 取 值 范 围 是 ： （ ） 。A.0 DW 4 B.-1 DW 1 C.-2 DW 2 D.-1 DW 04 在 具 体 运 用 加 权 最 小 二 乘 法 时 ， 如 果 变 换 的 结 果 是itiiiii XXXXXY 10 1 ， 则 Var（ i ） 是 下 列 形 式 中 的 哪 一 种 （ ） 。A iX2 B 22 iX C iX2 D iXlog25 根 据 判 定 系 数 R2与 F 统 计 量 的 关 系 可 知 ， 当 R2 1时 ， 有 （ ） 。A.F=1 B. F=0 C. F=-1 D. F=6 阿 尔 蒙 变 换 适 用 于 下 列 什 么 模 型 （ ） 。A.无 限 分 布 滞 后 模 型 B. 有 限 分 布 滞 后 模 型C.无 限 自 回 归 模 型 D. 有 限 自 回 归 模 型7 对 两 个 包 含 的 解 释 变 量 个 数 不 同 的 回 归 模 型 进 行 拟 合 优 度 比 较 时 ，应 比 较 它 们 的 （ ） 。A.判 定 系 数 B.调 整 后 判 定 系 数C.标 准 误 差 D.估 计 标 准 误 差欢 迎 报 考 广 东 财 经 大 学 硕 士 研 究 生 ， 祝 你 考 试 成 功 ！ （ 第 2 页 共 4 页 ）28 设 个 人 消 费 函 数 iii uXY 21 中 ， 消 费 支 出 Y不 仅 与 收 入 X有 关 ，而 且 与 消 费 者 的 性 别 、 年 龄 构 成 有 关 ， 年 龄 构 成 可 以 分 为 老 、 中 、 青 、少 四 个 层 次 ， 假 定 边 际 消 费 倾 向 不 变 ， 该 消 费 函 数 引 入 虚 拟 变 量 的 个数 为 （ ） 。A.1个 B. 2个 C. 3个 D. 4 个9、 关 于 计 量 经 济 模 型 变 量 的 说 法 中 正 确 的 是 （ ） 。A.外 生 变 量 是 非 随 机 变 量 B.前 定 变 量 是 随 机 变 量C.外 生 变 量 是 随 机 变 量 D.内 生 变 量 是 非 随 机 变 量10、 在 结 构 式 模 型 中 ， 若 某 结 构 式 方 程 标 准 形 式 的 变 量 系 数 存 在 零 约束 ， 则 该 结 构 方 程 ： （ ） 。A.不 可 识 别 的 B.过 度 识 别 的 C.恰 好 识 别 的 D.不 能 判 断二 、 判 断 题 （ 10 题 ， 每 题 1 分 ， 共 10 分 ， 对 的 打 “ ” ， 错 的 打 “ ” ）1 计 量 经 济 学 模 型 解 释 经 济 活 动 中 各 因 素 之 间 的 理 论 关 系 ， 用 确 定性 的 数 学 方 程 加 以 描 述 。 （ ）2 双 对 数 模 型 的 R2值 可 以 与 对 数 -线 性 模 型 的 相 比 较 ， 但 不 能 与 线 性-对 数 模 型 的 相 比 较 。 （ ）3 采 用 普 通 最 小 二 乘 法 ， 已 经 保 证 了 模 型 最 好 地 拟 合 样 本 观 测 值 ，因 而 不 需 要 进 行 拟 合 优 度 检 验 。 （ ）4 整 个 多 元 回 归 模 型 在 统 计 上 是 显 著 的 意 味 着 模 型 中 任 何 一 个 单 独的 变 量 均 是 统 计 显 著 的 。 （ ）5 一 旦 模 型 中 的 解 释 变 量 是 随 机 变 量 ， 则 违 背 了 基 本 假 设 ， 模 型 的OLS估 计 量 有 偏 且 不 一 致 。 （ ）6 对 于 计 量 经 济 学 模 型 Yi= + Xi+ i， 参 数 估 计 量 的 方 差 会 随 着观 察 值 数 目 n 增 加 而 减 少 。 （ ）7 模 型 识 别 的 秩 条 件 是 充 分 必 要 条 件 ， 而 模 型 识 别 的 阶 条 件 是 充 分条 件 。 （ ）8 如 果 两 个 非 平 稳 时 间 序 列 是 协 整 的 ， 则 这 两 个 序 列 的 传 统 回 归 结欢 迎 报 考 广 东 财 经 大 学 硕 士 研 究 生 ， 祝 你 考 试 成 功 ！ （ 第 3 页 共 4 页 ）3果 是 有 意 义 的 。 （ ）9 结 构 型 模 型 通 常 具 有 偏 倚 性 问 题 ， 而 简 化 型 模 型 没 有 。 （ ）10 对 于 过 度 识 别 的 结 构 方 程 ， 狭 义 工 具 变 量 法 、 间 接 最 小 二 乘 法 和二 阶 段 最 小 二 乘 法 三 种 方 法 是 等 价 的 。 （ ）三 、 简 答 题 （ 3 题 ， 每 题 10 分 ， 共 30 分 ）1 经 济 计 量 模 型 中 误 差 项 的 来 源 有 哪 些 ？2 广 义 差 分 变 换 的 目 的 是 什 么 ？ 以 一 元 回 归 模 型 Yt=b0+b1Xt+ut为 例 ，写 出 广 义 差 分 变 换 的 过 程 。 其 中 ， 误 差 项 ut服 从 AR(1)过 程 。3 滞 后 变 量 模 型 有 哪 几 种 类 型 ？ 分 布 滞 后 模 型 使 用 OLS 方 法 存 在 哪些 问 题 ？四 、 综 合 分 析 题 （ 4 题 ， 每 题 10 分 ， 共 40分 ）1 对 广 东 省 18个 国 家 调 查 样 本 市 、 县 （ 区 ） 的 人 均 消 费 性 支 出 （ Y）和 人 均 可 支 配 收 入 （ X） 数 据 进 行 一 元 回 归 分 析 ， 得 到 回 归 残 差 的 平方 对 X 的 回 归 结 果 如 下 ：Dependent Variable: E2Method: Least SquaresSample: 1 18Included observations: 18Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.X 39.81472 8.491099 4.688995 0.0002R-squared -0.018550 Mean dependent var 720761.2Adjusted R-squared -0.018550 S.D. dependent var 641682.6S.E. of regression 647606.8 Akaike info criterion 29.65391Sum squared resid 7.13E+12 Schwarz criterion 29.70337Log likelihood -265.8852 Durbin-Watson stat 2.628530（ 1） 根 据 上 表 回 归 结 果 写 出 原 模 型 异 方 差 表 达 式 2i =？ （ 4分 ）（ 3） 进 行 同 方 差 变 换 ， 证 实 变 换 后 的 模 型 不 存 在 异 方 差 。 （ 6分 ）2 考 虑 如 下 回 归 模 型 ： uXbDDbDbDbbY 421322110其 中 ， Y=大 学 教 师 的 年 收 入 ； X=教 学 年 份 ； 女 性男 性 0 11D ； 其 他白 人 0 12D 。欢 迎 报 考 广 东 财 经 大 学 硕 士 研 究 生 ， 祝 你 考 试 成 功 ！ （ 第 4 页 共 4 页 ）4（ 1） b3、 b4的 含 义 是 什 么 ？ （ 3 分 ）（ 2） 求 )11|E( 21 , X, DDY 。 （ 3 分 ）（ 3） 若 性 别 不 仅 影 响 年 收 入 平 均 值 ， 又 使 年 收 入 对 教 学 年 份 的 变 化率 发 生 变 化 ， 应 如 何 设 定 模 型 ？ （ 4分 ）3 考 察 以 下 分 布 滞 后 模 型 ： tttttttt XbXbXbXbXbXbY 55443322110假 如 用 2 阶 阿 尔 蒙 多 项 式 变 换 估 计 这 个 模 型 后 得 ： tttt ZZZY 210 10.045.050.085.0 式 中 ： ;500 i itt XZ ;501 i itt iXZ ;50 22 i itt XiZ求 原 模 型 中 各 参 数 的 估 计 值 。 （ 10分 ）4 一 个 由 两 个 方 程 组 成 的 完 备 的 联 立 模 型 的 结 构 如 下 ：Pt=A0+A1Nt+A2St+A3Rt+utNt=B0+B1Pt+B2Mt+vt（ 1） 判 断 方 程 及 模 型 的 识 别 情 况 。 （ 5分 ）（ 2） 可 以 使 用 ILS估 计 两 个 随 机 方 程 吗 ？ 对 上 述 模 型 简 述 2SLS估 计方 法 。 （ 5 分 ）
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