733时间序列分析.pdf

广西科技大学硕士研究生招生考试加试科目考试大纲 1 733 时间序列分 析 专业： 0252 应用统计 学院： 理学院 一、考试 的总体 要 求 要求考生具有熟练的运算、 分析问题和解决问题的能力。 答题务必书写清晰， 过程 必须详细， 应注明物理量的符号和单位。 不在试卷上答题。 可携带无存储功能计算器参 加考试。 二、考试 形式与 试 卷结构 （一）答卷方式：闭卷，笔试 （二）答题时间：150 分钟 （三）总分：100 分 （四）考试题型及分值 题型 填空题 选择题 计算题 综合题 分值 1030 分 1030 分 3060 分 3060 分 三、考试 内容及 所 占分值 （ 一） 时间序 列预 处理 （10-20 分） 1. 考 核知识 点 平稳序列定义；平稳性检验；纯随机性检验。 2. 考 核内容 （1）理解平稳时间序列的定义、统计性质； （2）了解时间序列分解的Wold 定理； （3）掌握时间序列平稳性检验方法； （4）掌握纯随机性序列的定义、性质和检验方法； （5）掌握两类基本的随机过程：白噪声、随机游走。 广西科技大学硕士研究生招生考试加试科目考试大纲 2 （ 二）ARMA 模 型性质 （25-40 分） 1. 考 核知识 点 AR 模型的定义、性质和平稳性判别；MA 模型的定义、性质和可逆性判别；ARMA 模 型的定义、性质和平稳可逆性判别。 2. 考 核内容 （1）掌握AR 模型的定义、性质和平稳性判别； （2）掌握MA 模型的定义、性质和可逆性判别； （3）掌握ARMA 模型的定义、性质和平稳可逆性判别。 （ 三） 平稳 序列的 拟合 和预 测 （15-30 分 ） 1. 考 核知识 点 平稳序列的拟合、估计、检验、模型优化及模型预测。 2. 考 核内容 熟练应用平稳序列（ARMA ）完成建模过程（模 型的识别、估计、 检 验、优化和预 测）。 （ 四） 非平稳 序列 分析 （15-30 分） 1. 考 核知识 点 无季节效应的非平稳序列分析；有季节效应的非平稳序列分析；条件异方差模型。 2. 考 核内容 （1）了解时间序列分解的Cramer 分解定理； （2）掌握常用的非平稳时间序列的平稳化方法； （3）掌握指数平滑模型的类型及应用场合； （4） 掌握ARIMA 模型、ARIMA 加法模型、ARIMA 乘法模型、 和疏系数模型； 掌握常 见的异方差模型； （5）掌握非平稳时间序列建模方法，给出实际案例能进行分析。 广西科技大学硕士研究生招生考试加试科目考试大纲 3 （ 五） 多元时 间序 列分析 （15-30 分 ） 1. 考 核知识 点 ARIMAX 模型；干预分析；伪回归；协整；误差修正模型。 2. 考 核内容 （1）了解ARIMAX 模型、理解干预分析的意义； （2） 理解虚假回归的定义和实质； 理解协整的定义、 意义、 检验方法 （EG 两步法） ； （3）掌握误差修正模型的意义及建立。 四、主要参考书目 （一） 时间序列分析-基于R （第七版 ）第 二版 王燕 编著 中国人民大学出版社， 2020 年. （二）时间序列分析及应用（R 语言）Jonathan D.Cryer Kung-Sik Chan 著机械 工业出版社, 2011 年. （三） 应用时间序列分析 （R 软件陪同） 第2 版 吴喜之 刘苗编著 机械工业出版 社，2018 年. （四）应用时间序列分析. 何书元著.北京大学出版社, 2003 年.