2017年南京大学431金融学综合考研真题.docx

2017年南京大学431金融学综合考研真题一、名词解释1菲利普斯曲线2特里芬难题3铸币平价4名义有效汇率5有效市场6单基金定理二、计算题1给出不同概率下的预期收益，给了一个投资者效用函数U(R)=R1/3，问投资者效用函数是否是风险规避型的。2给出了两个证券的相关系数-1，给出了它们的预期收益率，标准差,计算无风险收益率（这题应该是2006年金融联考的变形）3计算货币乘数，不同情况下计算三个乘数4股票内在价值（金融联考2008类似）5投资者有看涨期权2份，执行价格45元，成本5元/股，看跌期权1份，价格4元/股，当股票55元时求总盈亏。6纽约一年14%伦敦一年10%，即期汇率英镑1=美元2.4,a计算三个月远期汇率,b投资者有十万英镑，求最有利的投资收益三、论述题1Capm和apt的差异2债券平价发行，面值1000，票面利率8%，6年，a计算到期收益率。b问市场利率变化会对投资收益产生什么影响。c久期5年，债券要满足什么要求（这个不记得怎么问的了，请教考过的人）3近日，央行将银行表外理财纳入MPA广义信贷考核（热点题）4题目很长，一堆数据，没有表格，我没有回忆了，应从哪些方面答题啊？